其實有許多前輩比我進入程式交易的經驗還多,我在過去與幾位操作上有相當經驗的朋友聊過後,再經過深入了解,發現程式交易確實能夠克服許多人性上的問題。
 
  第一個問題就是停損。
  很多人在行情與自己下單的方向不同的時候,一路凹單,希望行情能夠反轉,減少自己的損失。也許有一兩次成功,甚至反敗為勝的經驗,但我都將這些歸納為運氣好。因為以操作鐵律來說,習慣性的凹單是最糟糕的操作方式。有多少人凹到畢業,就不用我在這裡多講了。
 
  第二個問題是下單與停利。
  一般來說,下單很簡單,但是下對單就不容易了,雖然說下對單與下錯單都是一半一半的機會,銅板法則都會對一半。但是如果不敢下單,那就什麼都沒有了。
 
  簡單的說好比去年九月的行情吧!2008/09/19期貨以漲停價收盤,隔週週一再度開高兩百多點,這個時候你會怎樣操作?當然啦,某些高手會選擇留倉的獲利先跑一趟,但如果是當沖單呢?又該怎樣下單了? 
 
 
  好了,如果當天程式訊號出現6043買進,然後卻在5980停損,不到一個半鐘頭就賠了63點,加上手續費與期交稅,這一筆單就賠掉13200。這時你氣不氣?當然氣呀!隨後程式又叫進多單在5978。你會不會心想:哇!我才剛停損出來,怎麼又要進場了?「好」--你心想:再試一次看看吧!於是再進一次多單,結果這筆單在6063獲利出場,扣掉雜費獲利16400。與前一筆虧損單相抵消,當天獲利3200你心理是否會想:還好林背第二筆單有進場,不然今天要白虧一萬三千多,於是一個交易日就這樣過去了。
 
  第二個交易日(週二)早晨開盤前一看,哇勒!美道瓊怎麼跌三百多點,把上週五漲的都跌回去了說!然後台股期貨開盤,以小跌56點開出。程式在6018叫進多單,然後不到一分鐘殺到5995,這時你心理會不會又在罵,早知道……了!美股明明跌那麼多,這個程式卻要在這裡買進。還是等一下如果反彈上來先跑一趟吧!結果當天收盤前程式在6137叫出多單(當天期貨最高6150最低5995)。如果你在60XX的時候就跑了,甚至一早就停損甚至翻空收盤時不就呆了嗎? 
 
  第三個交易日(週三)的早晨又重覆第二個交易日的戲碼,美道瓊跌,台股開低走高收次高。 
 
  第四個交易日(週四)美道瓊跌幅縮小,但台期開盤卻開低154!這時你會不會想:哇靠!現在是怎樣?美盜窮已經不跌了,台股才在補跌,恰巧程式在6041叫空。你是否會想:要這個程式幹麻,要空我不會自己空呦!結果差不多半個鐘頭程式在6055又叫空單停損,十分鐘在6059後翻多。這時你的心理搞不好唸到:到底會不會做呀?一下空一下多的……。然後台期一路拉抬,一直拉到過昨天收盤價後留一根長上引線。然後一路殺,一路殺,殺到快收盤前程式又叫6069多單獲利了結。你當場開罵了:喵的,615X的時候不停利,現在獲利個屁呀!然後結算當天獲利,還賠2000元,這時更是一路趕羚羊的碎碎念了吧! 
 
  然後週五一大早更精彩了,美道瓊前一晚大漲,但盤後電子盤卻大跌!暗,這到底在搞什麼呀?你不禁問到:這個盤要怎樣玩勒?然後台指期開盤只小跌8點,現貨開盤甚至還開高!但為什麼程式卻在6030叫空勒?阿哩勒是不是起笑了?
在半懷疑中,你跟著程式下了空單,四分鐘過去了,賺不到十點。你不禁又碎碎念:美道瓊明明就大漲的嘛,空什麼空呀!隨後三分鐘,台指期殺盤超過百點。你張著大眼說:好你家在有這個程式,不然不但躲不過這幾分鐘的殺盤,搞不好還要斷頭的說!
 
  然後一個鐘頭後,又殺到早盤的低點附近後開始反彈,這時你心理會不會想著:林背今天比較跳,趕快先自己獲利了結一趟。不然又像昨天那樣,收盤時百點沒賺到只賺到零頭的說。於是自作主張的將獲利近百點的空單回補。並且揚揚得意的看著行情反彈上去,並且說:我就說嘛,你看這不就彈上去了嗎?幾分鐘就彈了三十幾點,我簡直就是畫線給大盤走嘛!結果不到十分鐘後,又開始殺盤了,這時,你會不會自我安慰的想:量背離,殺不多的啦! 
 
  然後五分鐘殺了50大點,一直到一點多又再多跌了50多點。尾盤程式在5846叫出,加一加,你在空單自行回補後少賺了100點左右。收盤後你會不會垂頭喪氣的,一直對於自己的自做聰明暗到現在?
 
  以上寫了那麼多,其實只是寫出人性的弱點,然而這個市場就是在利用人性的弱點讓散戶追高殺低。過去是這樣,現在是這樣,未來也是這樣。國內是這樣,國外也一樣。
 
  所以程式交易就是為了克服人性的弱點而產生的產品,但是問題來了,空有程式軟體沒有程式碼怎麼辦?你可以花錢去學,但我保證你的錢花下去效果卻不怎樣。你可以自己摸索,但我也認為內功不夠程式碼寫出來獲利卻爛糊糊。你可以在網路上買,但我不知道那些程式碼的績效是否與他們賣給你時所講的一樣那麼好。你也可以租,據了解有一些績效不錯的程式出租生意不錯。你也可以問一下,有沒有高獲利程式碼的朋友願意幫你下單。
 
  

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